Moving Average Der Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrumentenpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, schätzt man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt der gleitende Durchschnitt entweder an oder sinkt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), Exponential. Geglättet und gewichtet. Moving Average kann für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Öffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Mittelwerte verwendet werden. Das Einzige, wo sich gleitende Mittelwerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Falls wir von Simple Moving Average sprechen. Alle Preise des jeweiligen Zeitraums sind gleichwertig. Exponentieller Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Die gängigste Art, den Preis gleitenden Durchschnitt zu interpretieren, ist, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Preis unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses Handelssystem, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht dafür ausgelegt, in den tiefsten Punkt des Marktes zu gelangen und seinen Ausgang direkt auf den Gipfel zu bringen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden erreicht haben, und bald zu verkaufen, nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegliche Mittelwerte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: Wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet dies, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich weitergehen wird: Wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, ist dies der Fall Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten geht. Hier sind die Arten der sich bewegenden Mittelwerte auf dem Diagramm: Simple Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Geglättete Moving Average (SMMA) Linear Weighted Moving Average (LWMA) Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenberater erstellen In MQL5 Zauberer. Berechnung Einfacher Bewegungsdurchschnitt (SMA) Einfache, mit anderen Worten, der arithmetische gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Preise der Instrumentenschließung über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammenfasst. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl solcher Perioden dividiert. SMA SUM (SCHLIESSEN (i), N) N SUM Summe SCHLIESSEN (i) aktuelle Periode Schliesspreis N Anzahl der Berechnungsperioden. Exponentieller Moving Average (EMA) Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt wird durch Addition eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts berechnet. Mit exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert. P-Prozent exponentieller gleitender Durchschnitt sieht aus wie: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) SCHLIESSEN (i) aktueller Periodenabschlusspreis EMA (i - 1) Wert des Moving Average Der vorherigen Periode P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. (SMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Durchschnitts wird als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Der zweite gleitende Durchschnitt wird nach dieser Formel berechnet: SMMA (i) (I - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) SCHLIESSEN (i)) NV - N SUM Summe SUM1 Gesamtsumme der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA (i-1) geglätteten gleitenden Durchschnitt der vorherigen Bar SMMA (i) geglätteten gleitenden Durchschnitt der aktuellen Bar (Mit Ausnahme des ersten) SCHLIESSEN (i) aktueller enger Preis N Glättungszeitraum Nach arithmetischen Umwandlungen kann die Formel vereinfacht werden: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) N Linear Weighted Moving Average (LWMA) Bei gewichtetem gleitendem Durchschnitt sind die letzten Daten Von mehr Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird durch Multiplikation jedes der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Serie mit einem gewissen Gewichtungskoeffizienten berechnet: LWMA SUM (SCHLIESSEN (i) i, N) SUM (i, N) SUM Summe SCHLIESSEN (i) aktueller Schlusskurs SUM (i, N) Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungsperiode. Moving Average Envelope tfmt5 Das Moving Average Envelope System hat einen Eintrag, der auf dem Preis basiert, der aus einem oberen oder unteren Umschlag herausragt, der durch einen Prozentsatz eines einfachen gleitenden Durchschnitts erzeugt wird. Als der Preis aus dem Umschlag bricht, eröffnet diese EA eine neue Position, um einen Trend zu fangen, wenn sich der Preis weiter bewegt. Die SMA in der Mitte der Umschläge wird als nachlaufende Ausfahrt verwendet, wenn der Preis sie erreicht. Beachten Sie, dass die Umschläge für jeden Zeitrahmen und jedes Symbol gesetzt werden müssen, da sie nicht dynamisch sind, um den richtigen Hüllbereich um den Preis zu setzen. Verwenden Sie unsere kostenlose Moving Average Envelope Indikator auf Ihrem Diagramm, um den entsprechenden Prozentsatz für Ihr Diagramm zu finden. Hinweis: Die Standard-Eingabewerte sind nicht optimiert. Demo die EA und die Eingaben anpassen, um die optimierte Kombination für Ihre Risikobereitschaft zu finden und die Profitabilität zu maximieren. Trend Folgende Systeme sind auf langfristige Wahrscheinlichkeiten ausgelegt. Obwohl Trendfolgesysteme niedrigere Gewinnraten haben, ergibt sich die Profitabilität aus großen Trends als Trend Nachfolgende Kürzungen Verluste kurz und können die Gewinner laufen. Testen Sie auf ein Portfolio von Symbolen, da Gewinne aus Trendsymbolen die kleinen Verluste ausgleichen und Gewinne erzielen, wenn andere Symbole nicht tendieren. Einträge und Pyramiding: Einträge treten auf, wenn der Preis die oberen oder unteren Umschläge übersteigt. Die EA fügt die Position hinzu, sobald der Preis über den oberen Umschlag oder unter den unteren Umschlag geht und nicht bis die folgende Leiste wartet. Wenn Sie den MaxUnits-Eingang über 1 setzen, treten zusätzliche Eingaben und Pyramiden in ATR-Inkrementen auf, die durch den Eingang ATRbetweenPyramids angegeben sind. Die Ausgänge gehen mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Moving Average Envelopes. Für lange Positionen verlässt die EA, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt erreicht oder unterschreitet. Für kurze Positionen verlässt die EA, wenn der Preis den überdurchschnittlichen Durchschnitt erreicht oder überschreitet. Position Sizing und Stops: Diese EA berechnet die Positionsgröße mit der Percent Volatility Methode, die direkt an den Stop gebunden ist. Der Stopp verwendet die ATRPeriods und StopRangeATR Eingänge, um die ATR zu berechnen und dann die beiden Werte zu multiplizieren, um den Stoppabstand vom Eintrittspreis einzustellen. Stopps sind nicht in die Position kodiert, aber diese EA schließt die Position, wenn der Preis den Stoppwert erreicht. Da zusätzliche Einheiten durch Pyramiden hinzugefügt werden, bewegt sich der Stopp nach dem letzten Eintrittspreis. Mit dem Stop-Wert, dem RiskPercent-Eingang und Ihren Account-Informationen (Tick-Größe, Losgröße, Ziffern usw.) verwendet die Positionsgröße den Geldwert der Distanz vom Einstieg zum Stopp und hält die Anzahl der Chargen auf den Prozentsatz Sie spezifizieren. MAPeriods: Die Anzahl der Balken, die verwendet werden, um den einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Umschläge zu schaffen. EnvelopePercent: Der Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts, um den gleitenden Durchschnitt hinzuzufügen, um die oberen und unteren gleitenden durchschnittlichen Umschlagbänder zu erzeugen. RiskPercent: Der Prozentsatz pro Position, wenn der Preis den Stopp erreicht hat. Beispiel: Wenn Sie möchten, dass 2 Ihres Eigenkapitals pro Position riskiert wird, geben Sie 2 zu diesem Eingang ein. ATRPeriods: Die Anzahl der Stäbe, die in der ATR-Berechnung verwendet werden sollen. StopRangeATR: Dieser Wert wird mit dem ATR multipliziert, um festzustellen, wo der Stopp vom Eintrittspreis ist. Beispiel: Wenn Sie möchten, dass Ihr Stopp auf 2 ATR ab dem Preis gesetzt wird, geben Sie 2 zu diesem Eingang ein. MaxUnits: Die maximale Anzahl von Einträgen (einschließlich der ersten Eintragung), da die Position Gewinne gewinnt und die EA Pyramidenpositionen hinzufügt. ATRbetweenPyramids: Dieser Wert wird mit dem ATR multipliziert, um für die Berechnung zu verwenden, wann die nächste Position durch Pyramiden hinzugefügt werden soll. Beispiel: Stellen Sie diese auf 1,5 und die nächste Pyramidenposition wird hinzugefügt, wenn der Preis Ihren Eintrag plus (1,5 ATR) für Longpositionen oder Eintrag minus (1,5 ATR) für Short-Positionen erreicht. Schlupf: Betrag des zulässigen Schlupfes beim Eintritt in die Position. ReductionPercent: Geben Sie einen Betrag ein, um den Ihr Eigenkapital für die Positionsgrößenberechnung zu reduzieren. Beispiel: Wenn du in einem Drawdown-Zeitraum bist, kannst du 20 zu diesem Eingang eingeben und die Positionsgröße ist 20 weniger als ohne die Reduktion. Die Positionsgrößenberechnung würde Ihr Eigenkapital als 80 von dem behandeln, was es wirklich ist, Ihr Risiko zu senken, bis das Drawdown vorbei ist. Envelopes Technical Indicator wird mit zwei Moving Averages gebildet. Von denen eine nach oben verschoben wird und eine andere nach unten verschoben wird. Die Auswahl der optimalen relativen Anzahl der Bandränderverschiebung wird mit der Marktvolatilität bestimmt: je höher die letztere ist, desto stärker ist die Verschiebung. Umschläge definieren die obere und die untere Marge der Preisspanne. Signal zu verkaufen erscheint, wenn der Preis den oberen Rand des Bandsignals erreicht, um zu kaufen, wenn der Preis die untere Marge erreicht. Die Logik hinter Umschlägen ist, dass übereifrige Käufer und Verkäufer den Preis auf die Extreme drängen (d. H. Die oberen und unteren Bands), an welchem Punkt die Preise oft stabilisieren, indem sie sich auf realistischere Ebenen bewegen. Dies ähnelt der Interpretation von Bollinger Bandsreg (BB). Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenberater im MQL5-Assistenten erstellen.
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