Ninjatrader Rsi Strategie

MetaTrader Expert Advisor Einfache Systeme stehen die besten Chancen auf Erfolg, indem sie nicht übermäßig kurvenreich werden. Allerdings kann das Hinzufügen eines einfachen Filters zu einem robusten System eine gute Möglichkeit sein, seine Rentabilität zu verbessern, vorausgesetzt, Sie analysieren auch, wie es irgendwelche Risiken oder Vorspannungen in das System eingebaut verändern kann. Das Moving Average Crossover System mit RSI Filter ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Über das System Dieses System nutzt die 30 Einheit SMA für den schnellen Durchschnitt und die 100 Einheit SMA für den langsamen Durchschnitt. Weil sein schnell gleitender Durchschnitt ein bisschen langsamer ist als das SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. Es sollte weniger ausgegebene Handelszeichen erzeugen. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies zu einer höheren Gewinnrate führt. Das System verwendet auch die RSI-Anzeige als Filter. Dies ist so konzipiert, dass das System aus Trades in Märkten, die nicht Trends, die auch zu einer höheren Gewinnrate führen sollte, zu halten. Das System tritt in eine lange Position ein, wenn die 30 Einheit SMA über die 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI über 50 ist. Er tritt in eine kurze Position ein, wenn die 30 Einheit SMA unterhalb der 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI unter 50 ist. Das System geht aus Eine lange Position, wenn die 30 Einheit SMA unter die 100 Einheit SMA übergeht oder wenn der RSI unter 30 fällt. Es verlässt eine kurze Position, wenn die 30 Einheit SMA über die 100 Einheit SMA überquert oder wenn der RSI über 70 ansteigt. Es implementiert auch einen nachlaufenden Stopp, der auf der Volatilität des Marktes basiert und setzt einen anfänglichen Stopp bei dem letzten Tiefstand für eine Long-Position oder das jüngste High für eine Short-Position. Eine tägliche FXI-Karte, die EURUSD ETF, zeigt die Systemregeln in Aktion 30 Einheit SMA kreuzt über 100 Einheit SMA RSI gt 50 30 Einheit SMA Kreuze unter 100 Einheit SMA RSI lt 50 30 Einheit SMA Kreuze unter 100 Einheit SMA oder RSI Tropfen unten 30 oder Nachlauf Stop wird getroffen, oder Initial Stop wird getroffen Exit Short Wenn: 30 Einheit SMA über die 100 Einheit SMA kreuzt, oder RSI steigt über 70, oder Trailing Stop wird getroffen, oder Initial Stop ist getroffen Backtesting Ergebnisse Die Backtesting Ergebnisse I Gefunden für dieses System waren von der Euro gegenüber US-Dollar-Markt von 2004 bis 2011 mit einem täglichen Zeitraum. Während dieser sieben Jahre hat das System nur 14 Trades gemacht, so dass es definitiv einen großen Teil der Aktion herausgefiltert hat. Die Frage ist, ob es die guten Trades oder die Bösen herausgefiltert hat oder nicht. Von diesen 14 Trades waren acht Gewinner und sechs sind Verlierer. Das gibt dem System eine 57 Gewinnrate, die wir kennen können, kann sehr erfolgreich gehandelt werden, vorausgesetzt, die Profitrate ist auch stark. Backtesting-Berichte für Forex-Systeme verwenden einen Stat namens Gewinnfaktor. Diese Zahl wird berechnet, indem der Bruttogewinn durch den Bruttoverlust dividiert wird. Dies ergibt uns den durchschnittlichen Gewinn, den wir pro Risikoeinheit erwarten können. Die Ergebnisse für diesen Backtesting-Bericht gaben diesem System einen Gewinnfaktor von 3,61. Dies bedeutet, dass auf lange Sicht dieses System positive Renditen liefern wird. Für einen Vergleichspunkt hatte das Triple Moving Average Crossover System nur einen Gewinnfaktor von 1,10, so dass das Moving Average Crossover System mit RSI wahrscheinlich dreimal rentabler ist. Dies bedeutet, dass die Verwendung einer größeren Anzahl für den schnell gleitenden Durchschnitt und das Hinzufügen des RSI-Filters muss einige der weniger produktiven Trades herausfiltern. Diese Zahlen werden weiter unterstützt durch die Tatsache, dass der durchschnittliche Gewinn knapp über doppelt so groß war wie der durchschnittliche Verlust. Trotz dieser positiven Verhältnisse erlitt das System einen maximalen Abbau von fast 40. Stichprobengröße Die Tatsache, dass dieses System so wenige Signale gibt, ist seine größte Stärke und seine größte Schwäche. Die Platzierung weniger Trades und halten sie für längere Zeit der Zeit wird die Transaktionskosten von einem Faktor zu halten. Allerdings könnte die Analyse von 14 Trades, die über sieben Jahre aufgetreten sind, dazu führen, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobengröße schief werden. Ich bin neugierig, wie dieses System durchgeführt hätte, wenn es über ein Dutzend verschiedene Währungspaare über den gleichen Zeitraum gehandelt würde. Darüber hinaus, wie hätte es sich ergeben, wenn der Backtest 50 Jahre zurückging oder das System auf Aktienindizes oder Rohstoffe getestet hat. Es gibt eindeutig positive Stats, um eine weitere Erforschung dieses Systems zu rechtfertigen, aber es wäre töricht, echtes Geld auf der Grundlage der Ergebnisse von 14 Trades zu handeln. Handelsbeispiel Ein Beispiel für dieses System bei der Arbeit ist auf dem aktuellen Diagramm der FXI zu sehen. Um den 18. März dieses Jahres ging die 30-Tage-SMA unter die 100-Tage-SMA. Zu dieser Zeit war der RSI auch unter 50. Dies hätte eine Short-Position irgendwo knapp unter 36 ausgelöst haben. Der Anfangsstopp wäre wahrscheinlich über dem letzten Hoch bei 38 platziert worden. Bis Mitte April war der Preis auf 34 gefallen und Wir hätten auf einen schönen Profit gesessen Der Preis dann erholte sich fast auslösen unsere anfängliche Haltestelle bei 38 Anfang Mai vor dem Absturz fast den ganzen Weg bis zu 30 am Ende Juni. Es ist seither zurück in die 34 Reihe. Zu keinem Zeitpunkt während einer dieser Maßnahmen ging die 30-Tage-SMA über die 100-Tage-SMA zurück, und der RSI blieb unter 70. Daher hatte keiner von diesen einen Ausstieg ausgelöst. Während der Preis in der Nähe unserer ersten Haltestelle kam, kam es nicht ganz dorthin, also hätte das uns auch im Handel gehalten. Das einzige, was einen Ausstieg verursacht hätte, wäre der nachlaufende Stopp gewesen, der davon abhängt hätte, wieviel Volatilität wir es erlaubten. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob wir gestoppt werden wollen oder nicht. Über den RSI-Indikator Der RSI-Indikator wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wurde in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt. Es ist ein Impulsindikator, der zwischen Null und 100 schwankt und die Geschwindigkeit und Preisänderung angibt. Viele Impulshändler verwenden RSI als Overboughtoversold-Indikator. RSI wird berechnet, indem man zuerst RS berechnet, was die durchschnittliche Verstärkung der letzten n Perioden dividiert durch den durchschnittlichen Verlust der letzten n Perioden ist. Der Wert für n beträgt in der Regel 14 Tage. RS (Durchschnittliche Verstärkung) (Durchschnittlicher Verlust) Sobald RS berechnet ist, wird die folgende Gleichung verwendet, um diesen Wert in einen oszillierenden Indikator zu bringen: RSI 100 8211 100 (1 RS) Dies ergibt uns einen Wert zwischen null und 100. Jeder Wert oben 70 wird allgemein als überkauft betrachtet, und jeder Wert unter 30 gilt als überverkauft. Allerdings, da dieses System ist ein Trend nach System, überkauft und überverkauft haben nicht ihre üblichen negativen Konnotationen. SampP500 Technische Analyse Bitte schauen Sie sich alle Charts, monatlich, wöchentlich und täglich, bevor Sie Ihren eigenen Abschluss. Hier finden Sie eine Beschreibung der verwendeten Kartenvorlage. Tägliches Diagramm Letzte Woche schrieb ich: quota Bit wie erwartet, schließt die Woche höher und erreichte das letzte aktuelle Fibonacci-Ziel und die Oberseite der aufwärts bewegenden Heugabel. Wie ich letzte Woche erwähnt habe, haben wir die negative Divergenz verloren und wir haben jetzt einen konvergenten Wechsel zwischen dem SRSI-Indikator und dem Index. Grundsätzlich bedeutet dies, dass wir jetzt eine kurzfristige Reaktion für die letzte Welle und noch keine längerfristige Reaktion erwarten sollten. Ich schätze, dass eine Reaktion von etwa 60 Punkten erwartet werden kann, vielleicht nach einem weiteren kleinen Aufstieg. Bitte lesen Sie meine Kommentare auf der wöchentlichen Tabelle und monatlichen Diagramm für mehr Kommentare und die längerfristige view. quot Wie erwartet, mehr oder weniger etwa 15 Punkte nach oben in die vergangene Woche. Eine längerfristige Fibonacci-Projektion erreicht nun genau das Ziel 261.8. Mit dem konvergenten Umzug zwischen dem Index und dem stochastischen RSI müssen wir zunächst eine (kleinere) Korrektur in Bezug auf die letzte Welle erwarten. Diese Reaktion wird in der Reihenfolge von 60 Indexpunkten liegen. Der Index befindet sich nun an der Oberseite des Pitchgabelkanals und der stochastische RSI ist übertrifft. Der Index ist auch weit weg von den Mittelwerten. Evtl. beginnt die Reaktion in der kommenden Woche. Bitte lesen Sie meine Kommentare auf der wöchentlichen Chart und monatlichen Diagramm für mehr Kommentare und die längerfristige Ansicht. Stocks amp Commodities Magazin veröffentlicht die READERS CHOICE AWARDS für 2015. Zwei FAVORITEN ARTIKEL Halbfinalist Auszeichnungen sind für meine Artikel quotCreating A Trading-Strategie, Teil 3quot und quotExploring Charting Techniken, Teil 1quot. Erster Zweitplatzierter ist mit dem Sylvain Vervoortquot ein Interview von Jayanthi Gopalakrishnan. Danke an alle Wähler. Mehr über meine Band Break System DVD hier "Band Indicators" Der gesamte geschlossene Gewinnhandel der Index beträgt 131,7 ab Anfang März 2009. Wir haben eine offene Short-Position. Der Experte ist schwarz. Mehr über den Experte SVEPRExp HIER und HIER Mein Band Break System DVD "Band Indicators" Sehr spezielles Angebot mit 2 BONUS DVDs: Mein Buch quotCapturing Profit mit Technischer Analyse NinjaTraderreg Charts mit freundlicher Genehmigung von NINJATRADERregDie beliebte RSI-Indikator misst gleichzeitig Trendgeschwindigkeit und Qualität. RSI gibt ein starkes Signal, wenn ein Trend schnell und sauber ist. Allerdings ist RSI ein nervöses Signal, was die technische Analyse sehr schwierig macht. 1. Jitter produziert falsche Handelsauslöser 2. Jitter verschlechtert Markttrend Richtungsanalyse 3. Jitter verschlechtert Marktumkehranalyse Wollen Sie eine bessere Version von RSI. Ihre Suche ist über Juriks RSX ist weit überlegen. Die Grafik vergleicht den klassischen RSI mit Juriks RSX. Könnte Umkehrungen bei RSX noch deutlicher sein Mit RSXs Cleaner, genaueren Signalen können Sie engere Stopps und aussagekräftigere Schwellen einstellen. Sie können es sich auch leisten zu lassen RSX laufen ein wenig schneller ohne Angst vor Abbau von übermäßigem Lärm. Damit können Sie frühere Triggersignale erreichen. Festere Stopps Genauere Schwellenwerte Frühere Triggersignale Bessere Beschleunigungsanalyse