Wesentliche Strategien für Handelsvolumen Die Anzahl der Aktien, die jeden Tag in einem bestimmten Finanzinstrument gekauft und verkauft werden, bekannt als Volumen. Ist eine der genauesten Möglichkeiten, den Geldfluss zu messen. Für diejenigen, die neu in den Märkten sind, wird der Geldfluss von den Händlern genutzt, um die Gesamtangebots - und Nachfragemerkmale oder ein Finanzinstrument zu bestimmen, um die zukünftige Ausrichtung vorherzusagen. Das hohe Volumen deutet darauf hin, dass es ein erhöhtes Interesse an dem Namen gibt, und wenn es mit einer Verschiebung höher im Aktienkurs kombiniert wird, dann wird es oft als ein Signal von starkem Aufwärtsimpuls verwendet. Ein Augenblick auf das Volumen wird sicherstellen, dass Sie auf der rechten Seite des Handels sind. Jeder der unten diskutierten Indikatoren verwendet das Volumen als primäre Eingabe und gibt Ihnen einen praktischen Überblick darüber, wie Sie Volumen in Ihre Handelsstrategie integrieren können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie man Volumen benutzt, um Ihren Handel zu verbessern.) Einen genaueren Blick auf Volumen nehmen Ein Blick auf das Diagramm der Delta Air Lines Inc. (DAL), unten gezeigt, können Sie eine riesige Spike in Volumen auf sehen Sept. 10, 2013 dank einer Ankündigung, dass das Unternehmen dem SampP 500 Börsenindex beitreten würde. Die starke Verschiebung höher im Aktienkurs, kombiniert mit einer Spike in Volumen, schlug vor, dass es erneutes Interesse an der Aktie und es markiert den Beginn einer starken Verschiebung höher. Im Allgemeinen ist es am besten, einen starken Anstieg des Volumens mit einer starken Verschiebung der Unternehmensgrundlagen auszurichten. Im Fall von DAL schlug die Ergänzung des SampP 500 vor, dass große Indexfonds und Investmentfonds Positionen hinzufügen würden. Das würde eine Schicht der zugrunde liegenden Nachfrage hinzufügen, die die Preise höher schieben würde. Bildschirme für Spikes im Volumen hätten diesen Bestand auf aktive Händler aufmerksam gemacht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Verwenden von Volumen zum Bestätigen von Trends.) Die On-Balance-Volume-Anzeige, die gemeinhin als OBV bezeichnet wird, wird verwendet, um Bestände zu finden, die aufgrund einer deutlichen Änderung des Aktienkurses zu starken Volumensteigerungen geführt haben. Wenn institutionelle Anleger mit dem Kauf von Aktien beginnen, ist eines der Ziele zu unterlassen, den Preis höher zu schieben, damit sie ihren durchschnittlichen Einstiegspreis so niedrig wie möglich halten können. Hier ist der OBV-Indikator äußerst nützlich. Vor dem Tauchen in ein Beispiel ist es wichtig zu beachten, dass der Indikator durch Addition des Volumens auf den vorherigen OBV-Wert berechnet wird, wenn der letzte Schlusskurs größer ist als der vorherige Schlusskurs. Wenn der Schlusskurs niedriger ist als der vorherige Schluss, wird das Volumen vom vorherigen OBV-Wert subtrahiert (mehr: siehe: On-Balance Volume: Der Weg zum Smart Money). Nun schauen wir uns ein Beispiel an: Wie Sie aus dem Diagramm von Microsoft Corp. (MSFT) sehen können, hat sich der Preis seit 2013 und Anfang 2014 seitwärts zwischen 34.80 und 37.00 Uhr fortgesetzt. Beachten Sie, wie sich der OBV-Indikator in diesem Zeitraum stark erhöht hat . Der zunehmende OBV deutet darauf hin, dass die Händler auf dem Lager bullisch wurden und ein Bestandsbildschirm für steigende OBV-Werte den aktiven Händlern erlaubt hätte, frühzeitig vor dem Aufstieg auf 41.11 zu kommen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Preisbewegungen mit Volumenoszillatoren.) Eine weitere gemeinsame Strategie, die das Volumen verwendet, besteht darin, das Volumen nach Preisindikator zu nutzen. In den meisten Fällen ist das Volumen am unteren Rand eines Diagramms aufgetragen, wie in den obigen Beispielen gezeigt. Im Falle von Volumen nach Preis ist es auf der vertikalen Achse aufgetragen, so dass ein Händler eine Vorstellung von dem Volumen zu verschiedenen Preispunkten gehandelt bekommen kann. Levels mit extremer Lautstärke können verwendet werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen das intelligente Geld beschlossen hat, aktiv eine Position zu verfolgen. Starke Volumenbewegungen zu den wichtigsten Preispunkten werden oft von aktiven Händlern genutzt, um Schlüsselbereiche von Unterstützung und Widerstand zu identifizieren und können strategische Kaufsignale generieren, wenn sie mit anderen Indikatoren kombiniert werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Preisbewegungen mit Volumenoszillatoren.) Wie Sie aus dem Diagramm der AmerisourceBergen Corp. (ABC) sehen können, traten die meisten Handel während 2014 zwischen 71,50 und 73 auf, wie durch das Volumen nach Preisindikator (blauer Balken) identifiziert Um die Schlüsselhandelsspanne zu veranschaulichen). Im Falle eines breiten Markt-Sell-off, würden Händler erwarten, dass die Aktie Unterstützung in der Nähe von 73 zu finden. Beachten Sie, wie es wenig Volumen zwischen 74 und 76 wegen der Lücke gab. Trader würden im Falle eines Pullbacks wenig Unterstützung von Käufern zwischen diesen Bereichen erwarten. (Für mehr, siehe: Gauging Support und Resistance mit Preis nach Volumen.) Volumen ist einer der Schlüsselindikatoren, die von aktiven Händlern für die Messung des Geldflusses verwendet werden. Wie Sie in den obigen Beispielen gesehen haben, können Indikatoren verwendet werden, die aus der Verwendung von Volumen wie Volumen und Volumen nach Volumen abgeleitet werden, um lukrative Handelsstrategien zu schaffen. Es ist oft eine intelligente Idee, Trading-Signale zu kombinieren, die durch Volumenänderungen mit einer Verschiebung in den Unternehmensgrundlagen erzeugt werden. Einfache Bestandsbildschirme, die Wertpapiere mit scharfen Volumenänderungen identifizieren, sind große Kandidaten für Händler, die eine Beobachtungsliste erstellen möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Technische Analyse: Die Bedeutung des Volumens.) Stochastischer Oszillator Langsamer Stochastik beinhaltet eine weitere Glättung und wird oft verwendet, um ein zuverlässigeres Signal zu liefern. Wenn der Stochastische Oszillator in der Nähe von 100 schwebt, signalisiert er Akkumulation. Stochastisches Lauern in der Nähe von Null zeigt die Verteilung an. Die Form eines stochastischen Bodens gibt einen Hinweis auf die anschließende Rallye. Ein schmaler Boden, der nicht sehr tief ist, zeigt, dass Bären schwach sind und dass die folgende Rallye stark sein sollte. Eine breite, tiefe untere Signale, die Bären sind stark und dass die Rallye schwach sein sollte. Das gleiche gilt für stochastische Tops. Schmale Tops zeigen an, dass die Bullen schwach sind und dass die Korrektur wahrscheinlich schwerwiegend ist. Hohe, breite Spitzen zeigen an, dass Stiere stark sind und die Korrektur wahrscheinlich schwach ist. Die Signale werden in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgelistet: Gehen Sie lange auf bullish divergence (auf D), wo die erste Trog unter dem Oversold Level ist. Gehen Sie lange, wenn K oder D unter die Oversold-Ebene fällt und steigt darüber hinaus. Gehen Sie lange, wenn K überquert. D. Gehen Sie kurz auf bärische Divergenz (auf D), wo der erste Peak über dem Overbought Level liegt. Gehen Sie kurz, wenn K oder D über dem Overbought-Level steigt, dann fällt es wieder darunter. Gehen Sie kurz, wenn K nach unten kreuzt. Platzieren Sie Stopp-Verluste unterhalb der jüngsten kleineren Niedrigen, wenn Sie lange gehen (oder über dem jüngsten Minor High, wenn Sie kurz sind). K - und D-Linien, die in die gleiche Richtung zeigen, werden verwendet, um die Richtung des kurzfristigen Trends zu bestätigen. Spur benutzte auch klassische Divergenzen. Eine Art Triple Divergenz. Nehmen Sie nur Signale in Richtung des Trends und gehen Sie nie lange, wenn der Stochastische Oszillator überkauft ist, noch kurz, wenn überverkauft. Wenn K oder D unter die Oversold-Linie fällt, legen Sie einen nachlaufenden Buy-Stop. Wenn du gestoppt bist, lege einen Stop-Loss unter dem Niedrigen des letzten Down-Trends (der niedrigste Low seit dem Signaltag). Wenn der stochastische Oszillator über die Overbought-Linie steigt, legen Sie einen nachlaufenden Sack-Stop. Wenn du gestoppt bist, lege einen Stop-Loss über dem High des letzten Aufwärtstrends (der höchste High seit dem Signaltag). Stochastisches Beispiel Das Slow Stochastische Beispiel veranschaulicht die Handelssignale. Diese Studie konzentriert sich auf die Trailing Stop-Input-Technik in einem Trending-Markt verwendet. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. K fällt unter 20. Platzieren Sie einen nachlaufenden Buy-Stop knapp über den Tagen High of 33 12. Bewegen Sie den Buy-Stop auf 33, über dem High of Day 2. Bewegen Sie den Stopp bis über den High of Day 3. Bewegen Sie die Stoppen Sie auf 32 12 - eine Tick über dem High am Tag 4. Der Tag öffnet sich mit einem neuen Low von 31 38 und steigt dann an, bis wir bei 32 gestoppt werden. Platzieren Sie einen Stop-Loss unter dem Low (dh der niedrigste Low Seit Tag 1). Danach fällt der Preis auf die Tage niedrig zurück, aber er schafft es nicht, den Stop-Loss zu aktivieren. Beenden, wenn der Preis unterhalb der MA schließt. Weitere Informationen zum Einrichten eines Indikators finden Sie unter Indikator-Bedienfeld. Die Standardeinstellungen sind: Kronleuchter Exits Alexander Elder eingeführt Chuck LeBeaus Kronleuchter Exits Trend-Follow-System in seinem 2002 Buch Come Into My Trading Room. Das System baumelt ein Vielfaches von Average True Range von Highs während eines Up-Trends und fügt sie zu Lows während eines Down-Trends hinzu. Es gibt mehrere ähnliche Systeme, die ATR verwenden, jeweils mit ihren eigenen Stärken und Schwächen: Dr. Elder entwickelte auch SafeZone Stops basierend auf Directional Movement anstatt Average True Range. Kronleuchter Exits werden in erster Linie als Stop-Loss-Mechanismus verwendet, um Zeit-Exits von einem Trending-Markt. Beenden Sie lange Positionen, wenn der Preis unter die Kronleuchterlinie geht. Verlassen Sie kurze Positionen, wenn der Preis über die Kronleuchterlinie hinausgeht. Kronleuchter können nicht für Einträge wie einige andere Volatilitätssysteme verwendet werden, da sie anfällig sind, in und aus einem Handel zu peitschen. Die RJ CRB Commodities Index Ende 2008 Down-Trend wird mit Chandelier Exit (kurz, 22 Tage und 3 x ATR) und 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Trend-Filter verwendet angezeigt. Einträge werden genommen, wenn der Preis einen neuen 5-Tage-Tiefpunkt unter dem gleitenden Durchschnitt (oder 5-Tage-Hoch, wenn über dem MA). Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unterhalb der Kronleuchter beendet ist und schließt unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Beenden Sie X, wenn der Preis über den Kronleuchterausgang geht, gehen Sie kurz S, wenn der Preis einen neuen 5-Tage-Tief unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt macht Verlassen Sie X, wenn der Preis über die Kronleuchterausfahrt geht, gehen Sie kurz S, wenn der Preis einen neuen 5-Tage-Tiefpunkt unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt macht. Beenden Sie X, wenn der Preis über den Kronleuchterausstieg übergeht. Die Standardeinstellungen für Kronleuchterausgänge sind 22 Tage Zeitraum und ein Vielfaches von 3,0 mal Durchschnitt True Range. Weitere Informationen zum Einrichten eines Indikators und zum Bearbeiten von Indikatoreinstellungen finden Sie im Indikator-Bedienfeld. Chandelier Exits subtrahieren ein Vielfaches von Average True Range (ATR) von der höchsten Hoch für den ausgewählten Zeitraum. Verwenden Sie die Standardeinstellungen als Beispiel: Höchste Höchste in den letzten 22 Tagen - 3 ATR für 22 Tage In einem Down-Trend ist die Formel umgekehrt: Niedrigste Tief in den letzten 22 Tagen 3 ATR für 22 Tage Die Zeitspanne muss lang genug sein, um zu erfassen Der höchste Punkt des jüngsten Aufwärtstrends: zu kurz und die Stationen gehen zu lange nach unten und das Hoch kann von einem früheren Down-Trend genommen werden. Es ist nicht unbedingt erforderlich, den gleichen Zeitraum für Auf - und Abwärts-Trends zu verwenden. Die Trends sind notorisch schneller als die Tendenzen und können von einem kürzeren Zeitraum profitieren. Das Vielfache von 3 kann variiert werden, aber die meisten Händler rechnen zwischen 2,5 und 3,5. Ich bin unruhig mit Stationen, die sich in einem Aufwärtstrend niedriger bewegen. Dies kann bei Chandelier Exits auftreten, wenn: Average True Range erhöht wird oder kein neuer High während des ausgewählten Zeitrahmens (22 Tage im früheren Beispiel) gemacht wird. Welles Wilders Volatility Stoppt Formel eliminiert die zweite Ausgabe, aber nutzt Closing Price anstatt Highs and Lows. Durchschnittliche True Range Trailing Stops. Auf der anderen Seite bieten sie sowohl HighLow - als auch Closing-Price-Optionen an und verwenden einen Ratschenmechanismus, um zu verhindern, dass Stopps während eines Aufwärtstrends oder eines Anstiegs während eines Down-Tendenfalls fallen.
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