Bewegen der durchschnittlichen Konvergenzdivergenz - MACD BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie in der obigen Tabelle gezeigt, wenn der MACD unter die Signalleitung fällt, ist es ein bearish Signal , Was darauf hinweist, dass es Zeit zum Verkauf sein kann. Umgekehrt, wenn der MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich eine Aufwärtsbewegung erfahren wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie sich zu früh auskommt oder in eine Position eintritt, wie es der erste Pfeil zeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD drastisch ansteigt - das heißt, der kürzere gleitende Durchschnitt zieht sich von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - es ist ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder auf normales Niveau zurückkehren wird. Händler sehen auch auf eine Bewegung über oder unter der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt, der nach oben zeigt. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus der obigen Grafik sehen können, fungiert die Nulllinie oft als ein Bereich der Unterstützung und des Widerstandes für den Indikator. Interessieren Sie sich für die Verwendung der MACD für Ihre Trades Überprüfen Sie unsere eigenen Primer auf der MACD und Spotting Trend Reversals mit MACD für mehr InformationenMoving Durchschnittliche Konvergenz Divergenz Die MACD ist ein Indikator in der technischen Analyse verwendet, und Day Trading zu erkennen Trends im Preis von Eine Aktie und ist in der Tat sowohl langfristig als auch kurzfristig handelbar. Der Indikator ist eine Berechnung, die einen Unterschied zwischen den EMA-Berechnungen von schnellen und langsamen Unterschieden (häufig die 12-Tage - und 26-Tage-EMA) zeigt. Eine Signalleitung wird dann als 9-Tage-EMA berechnet und ein Histogramm wird üblicherweise gegen die Nulllinie dargestellt, um die Differenz zwischen den beiden Zeilen zu zeigen, und dies macht somit die MACD sehr ähnlich der TSI in Berechnungen, hat aber die addiert Nutzen der MACD-Histogrammberechnung. Anwendungsbearbeitung Die MACD-Leitungsüberquerung über der Signalleitung zeigt eine Kaufbedingung an, und umgekehrt zeigt die Signalleitung, die über dem MACD liegt, eine Verkaufsbedingung an, obwohl es in einem starken Instrument erforderlich ist, dass es notwendig ist, eine andere Studie anzuwenden, um zu überprüfen, ob der Handel ist Ist lebensfähig. Eine weitere signifikante Interpretation ist, wenn die MACD-Linie die Nulllinie durchquert, wenn sich die MACD-Linze oben bewegt, wird dies als ein bullisches Signal betrachtet, und in ähnlicher Weise bedeutet das Überqueren unterhalb der Nulllinie ein bärisches Potential. Positive Divergenzen können auch gesehen werden, wenn der Preis einen neuen Tiefstand macht, aber der MACD nicht ein neues Tief macht, würde dies darauf hindeuten, dass eine bullische Divergenz auftreten könnte und dass der Verkauf der Aktie zu Ende geht, was auf eine Kaufmöglichkeit hindeutet, Wenn der Preis macht neue hoch, während die MACD nicht auf eine negative Divergenz zeigt und schafft eine SellingShorting Gelegenheit. Ebenso können scharfe Spikes im MACD-Histogramm darauf hinweisen, dass der Preis zu einem Extrem geworden ist und möglicherweise zu seinen früheren Preisen zurückkehren kann, obwohl besonders volatile Aktien oder diejenigen, die aufgrund von Nachrichten reagieren, wahrscheinlich nicht so viel zu halten sind. Ad-Blocker-Interferenz erkannt Wikia ist eine frei zu verwendende Website, die Geld aus Werbung macht. Wir haben eine modifizierte Erfahrung für Zuschauer mit Anzeigenblockern Wikia ist nicht zugänglich, wenn Sie weitere Änderungen vorgenommen haben. Entfernen Sie die benutzerdefinierte Anzeigenblockerregel (s) und die Seite wird wie erwartet geladen. MACD (gleitende durchschnittliche konvergenzierte Generierung) ist ein technischer Analyseindikator, der von Gerald Appel in den späten 1970er Jahren erstellt wurde. 1 Es wird verwendet, um Veränderungen in der Stärke, Richtung, Impuls zu erkennen. Und die Dauer eines Trends in einem Aktienkurs. Der MACD-Oszillator oder - Anzeige ist eine Sammlung von drei Signalen (oder berechneten Datenreihen), berechnet aus historischen Preisdaten, meist dem Schlusskurs. Diese drei Signalleitungen sind: die MACD-Leitung, die Signalleitung (oder die mittlere Linie) und die Differenz (oder Divergenz). Der Begriff MACD kann verwendet werden, um sich auf den Indikator als Ganzes oder speziell auf die MACD-Linie selbst zu beziehen. Die erste Zeile, die MACD-Linie genannt, entspricht der Differenz zwischen einem schnellen (kurzzeitigen) exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Und eine langsame (längere Zeit) EMA. Die MACD-Linie wird im Laufe der Zeit zusammen mit einer EMA der MACD-Linie, die Signalleitung oder die durchschnittliche Linie bezeichnet. Die Differenz (oder Divergenz) zwischen der MACD-Linie und der Signalleitung wird als Balkendiagramm als Histogramm-Zeitreihe bezeichnet (was nicht mit der normalen Verwendung des Histogramms als Annäherung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Statistik verwechselt werden sollte - die Gemeinsamkeit ist Nur in der Visualisierung mit einem Balkendiagramm). Eine schnelle EMA reagiert schneller als eine langsame EMA auf die jüngsten Änderungen in einem Aktienkurs. Durch den Vergleich von EMAs mit unterschiedlichen Perioden kann die MACD-Linie Änderungen im Trend einer Aktie anzeigen. Durch den Vergleich dieser Differenz mit einem Durchschnitt, kann ein Analytiker subtile Verschiebungen in der Aktien-Trend zu erkennen. Da die MACD auf bewegten Durchschnitten basiert, ist es inhärent ein Nachlaufindikator. Allerdings ist in dieser Hinsicht die MACD nicht so viel wie eine grundlegende gleitende durchschnittliche Kreuzung Indikator, da die Signal-Kreuz kann durch die Feststellung der Konvergenz weit vor der tatsächlichen Kreuzung erwartet werden. Als eine Metrik der Preisentwicklung ist die MACD weniger nützlich für Aktien, die nicht tendieren (Handel in einer Reihe) oder handeln mit erratischen Preismaßnahmen. Geschichte Bearbeiten Der MACD wurde von Gerald Appel in den 1970er Jahren erfunden. Thomas Aspray fügte dem MACD 1986 ein Histogramm hinzu, als Mittel, um MACD-Crossover zu antizipieren, ein Indikator für wichtige Bewegungen in der zugrunde liegenden Sicherheit. Appel hat zahlreiche Publikationen zu Anlagestrategien verfasst, darunter Stock Market Trading Systems, The Big Move und Winning Market Systems. 2 Grundkomponenten Bearbeiten Die obige Grafik zeigt einen Bestand mit einem MACD-Indikator darunter. Die Anzeige zeigt eine blaue Linie, eine rote Linie und ein Histogramm oder Balkendiagramm, das die Differenz zwischen den beiden Zeilen berechnet. Die Werte werden aus dem Preis der Aktie im Hauptteil des Graphen berechnet. Für das obige Beispiel bedeutet dies: MACD-Linie (blaue Linie): Differenz zwischen den 12 und 26 Tagen EMAs-Signal (rote Linie): 9 Tage EMA des blauen Zeilenhistogramms (Balkendiagramm): Differenz zwischen den blauen und roten Linien MACD stockPrices , 12EMA - stockPrices, 26EMA Signal MACD, 9EMA Histogramm MACD Signal Die Periode für die gleitenden Mittelwerte, auf denen ein MACD basiert, kann variieren, aber die am häufigsten verwendeten Parameter beinhalten eine schnellere EMA von 12 Tagen, eine langsamere EMA von 26 Tagen und Die Signalleitung als 9 Tage EMA der Differenz zwischen den beiden. Es wird in der Form geschrieben, MACD (schneller, langsamer, Signal) oder in diesem Fall MACD (12,26,9). Interpretation Bearbeiten Exponentielle Bewegungsdurchschnitte markieren die jüngsten Änderungen eines Aktienpreises. Durch den Vergleich von EMAs mit unterschiedlichen Längen ändert sich die MACD-Leitungsmessung im Trend einer Aktie. Wenn man dann Unterschiede in der Veränderung dieser Linie auf einen Durchschnitt vergleicht, kann ein Analytiker subtile Verschiebungen in der Stärke und Richtung eines Aktienstrends identifizieren. Es kann notwendig sein, die Signale mit den MACD2-Indikatoren wie RSI-Leistung zu korrelieren. Heute hat die MACD viele Variationen für enge Unterschiede und Ähnlichkeiten der beiden gleitenden Durchschnitte, wie es der Fall von Null lag MACD. 3 Trader erkennen drei aussagekräftige Signale, die durch die MACD-Anzeige erzeugt werden. Die MACD-Linie kreuzt die Signalleitung, die die MACD-Leitung kreuzt. Es gibt eine Divergenz zwischen der MACD-Linie und dem Preis der Aktie oder zwischen dem Histogramm und dem Preis des Bestandes. Dies entspricht ggf. der blauen Linie, die die rote Linie überquert Linie, die die x-Achse kreuzt (die gerade schwarze Linie in der Mitte des Indikators) höhere Höhen (untere Tiefs) auf dem Preisdiagramm, aber nicht auf der blauen Linie oder höhere Höhen (untere Tiefs) auf dem Preisgraph aber nicht auf dem Balkendiagramm MACD-Signal 0 EMAfast, 12 EMAslow, 26 0 Zeichen (relativer Preis extremum endgültiger relativer Preis extremum initial) Zeichen (relativ MACD extremum endgültig MACD extremum initial) Signalline crossover Edit Signalline crossovers sind die primären Cues, die vom MACD bereitgestellt werden. Die Standardinterpretation ist zu kaufen, wenn die MACD-Linie durch die Signalleitung kreuzt oder verkauft, wenn sie durch die Signalleitung kreuzt. Der Aufwärtsbewegung wird ein bullish Crossover genannt und der Abwärtsbewegung bewegt sich einen bärigen Crossover. Sie weisen darauf hin, dass sich der Trend in der Aktie in Richtung der Crossover beschleunigen wird. Das Histogramm zeigt, wenn eine Kreuzung auftritt. Da das Histogramm der Unterschied zwischen der MACD-Linie und der Signalleitung ist, wenn sie kreuzen, gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen. Das Histogramm kann auch bei der Visualisierung helfen, wenn sich die beiden Linien einem Crossover nähern. Obwohl es einen Unterschied zeigen kann, kann die wechselnde Größe der Differenz die Beschleunigung eines Trends anzeigen. Ein verengender Histogramm deutet darauf hin, dass ein Crossover sich nähern kann, und ein erweitertes Histogramm deutet darauf hin, dass ein anhaltender Trend wahrscheinlich noch stärker wird. Während es theoretisch möglich ist, dass ein Trend unbegrenzt ansteigt, unter normalen Umständen werden sogar die sich drastisch bewegten Bestände schließlich verlangsamen, damit sie nicht in Unendlichkeit oder gar nichts hinuntergehen. Zero Crossover Edit Eine Kreuzung der MACD Linie durch Null passiert, wenn es keinen Unterschied zwischen den schnellen und langsamen EMAs gibt. Ein Umzug von positiv nach negativ ist bärisch und von negativ zu positiv, bullish. Zero Crossovers beweisen eine Änderung in Richtung eines Trends, aber weniger Bestätigung seiner Dynamik als eine Signalleitung Crossover. Timing Edit Die MACD ist nur so nützlich wie der Kontext, in dem sie angewendet wird. Ein Analytiker könnte den MACD auf eine wöchentliche Skala anwenden, bevor er eine tägliche Skala betrachtet, um kurzfristige Trades gegen die Richtung des Zwischentrends zu vermeiden. 4 Analysten werden auch die Parameter des MACD variieren, um Trends mit unterschiedlicher Dauer zu verfolgen. Ein populärer kurzfristiger Aufbau ist zum Beispiel der (5,35,5). Falsche Signale Bearbeiten Wie jeder Prognosealgorithmus kann der MACD falsche Signale erzeugen. Ein falsches Positiv wäre zum Beispiel ein bullish Crossover, gefolgt von einem plötzlichen Rückgang einer Aktie. Ein falsches Negativ wäre eine Situation, in der es keinen bullish Crossover gab, doch der Vorrat beschleunigte sich plötzlich nach oben. Eine umsichtige Strategie wäre, einen Filter auf Signalleitungsübergänge anzuwenden, um sicherzustellen, dass sie halten werden. Ein Beispiel für einen Preisfilter wäre zu kaufen, wenn die MACD-Linie über die Signalleitung bricht und dann über sie für drei Tage bleibt. Wie bei jeder Filterstrategie reduziert dies die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen, erhöht aber die Häufigkeit des verpassten Profits. Analysten verwenden eine Vielzahl von Ansätzen, um falsche Signale herauszufiltern und die wahren zu bestätigen. Oszillator-Klassifikation Edit Die MACD ist ein absoluter Preis-Oszillator (APO). Weil es sich um die tatsächlichen Preise der gleitenden Durchschnitte und nicht auf die prozentualen Veränderungen handelt. Ein prozentualer Preisoszillator (PPO). Auf der anderen Seite, berechnet die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnittswerten des Preises geteilt durch den längeren gleitenden Mittelwert. Während ein APO ein höheres Niveau für höherwertige Wertpapiere und kleinere Niveaus für niedrigere festverzinsliche Wertpapiere zeigt, berechnet ein PPO Änderungen im Verhältnis zum Preis. Anschließend wird ein PPO bevorzugt, wenn: Vergleich von Oszillatorwerten zwischen verschiedenen Wertpapieren, insbesondere solchen mit wesentlich unterschiedlichen Preisen oder Vergleich von Oszillatorwerten für die gleiche Sicherheit zu signifikant unterschiedlichen Zeiten, insbesondere einer Sicherheit, deren Wert sich stark verändert hat. Ein drittes Mitglied der Preis-Oszillator-Familie ist der Detrended-Preis-Oszillator (DPO). Die langfristige Trends ignoriert und gleichzeitig kurzfristige Muster hervorhebt. Signalverarbeitungstheorie Edit In Signalverarbeitungstermen ist die MACD ein gefiltertes Maß für die Ableitung der Input (Preis) in Bezug auf die Zeit. (Die Ableitung heißt Geschwindigkeit bei der technischen Bestandsanalyse). MACD schätzt die Ableitung so an, als ob sie berechnet und dann durch die beiden Tiefpassfilter in Reihe gefiltert würde, multipliziert mit einer Verstärkung gleich der Differenz ihrer Zeitkonstanten. Es ist auch ersichtlich, die Ableitung zu approximieren, als ob sie berechnet und dann durch ein einzelnes Tiefpass-Exponentialfilter (EMA) mit einer Zeitkonstante gleich der Summe der Zeitkonstanten der beiden Filter gefiltert wurde, multipliziert mit der gleichen Verstärkung. 5 Für die Standard-MACD-Filterzeitkonstanten von 12 und 26 Tagen wird die MACD-Derivatschätzung etwa um das Äquivalent eines Tiefpass-EMA-Filters von 38 Tagen gefiltert. Die zeitliche Ableitungsschätzung (pro Tag) ist der MACD-Wert dividiert durch 14. Die Signalleitung ist auch eine Ableitungsschätzung mit einem zusätzlichen Tiefpassfilter in Serie zur weiteren Glättung (und zusätzlicher Verzögerung). Der Unterschied zwischen der MACD-Linie und dem Signal (Histogramm) stellt ein Maß für die zweite Ableitung des Preises in Bezug auf die Zeit dar (Beschleunigung der technischen Bestandsanalyse). Diese Schätzung hat die zusätzliche Verzögerung des Signalfilters und einen zusätzlichen Verstärkungsfaktor gleich dem Signalfilter konstant. Eine MACD-Überkreuzung der Signalleitung zeigt an, dass sich die Richtung der Beschleunigung ändert. Die MACD-Linie, die Null überschreitet, deutet darauf hin, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit die Richtung ändert. Weiterlesen Bearbeiten
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