Moving Average Slope Indikator

Einleitung Der Hangindikator misst den Aufstieg einer linearen Regression, die für eine Preisreihe am besten geeignet ist. Schwankend über und unter Null, der Slope-Indikator am besten ähnelt einem Impuls-Oszillator ohne Grenzen. Es eignet sich nicht gut für überholte Ebenen, sondern kann die Richtung und Stärke eines Trends messen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verwendet werden, identifizieren potenzielle Einstiegspunkte innerhalb eines laufenden Trends. Berechnungssteigung basiert auf einer linearen Regression (Linie der besten Passform). Obwohl die Formel für eine lineare Regression über den Rahmen dieses Artikels hinausgeht, kann eine lineare Regression mit dem Raff Regressionskanal in SharpCharts angezeigt werden. Dieser Indikator zeigt eine lineare Regression in der Mitte mit äquidistanten äußeren Trendlinien. Slope entspricht dem Aufstieg für die lineare Regression. Aufstieg bezieht sich auf die Preisänderung. Run bezieht sich auf den Zeitrahmen. Eine 20-tägige Piste wäre der Aufstieg einer 20-tägigen linearen Regression. Wenn der Anstieg 4 Punkte beträgt und der Lauf zwei Tage beträgt, dann wäre die Steigung 2 (42 2). Wenn der Anstieg -6 Punkte und der Lauf 2 ist, dann wäre die Steigung -3 (62 3). Im Allgemeinen hat eine fortschreitende Periode eine positive Steigung und eine sinkende Periode hat eine negative Steigung. Die Steilheit hängt von der Schärfe des Vorschubs oder des Niedergangs ab. Abbildung 1 zeigt SPY mit drei verschiedenen 20-Tage-Perioden (orange, gelb, blau). Ein 20-Tage-Raff-Regressions-Kanal wird für jeden 20-Tage-Zeitraum angezeigt. Die lineare Regression, in der Mitte, stellt die Linie der besten Passform für die 20 Datenpunkte dar. Die gepunkteten Linien markieren das Ende der 20-Tage-Periode und den Wert der Steigung zu diesem Preispunkt. Die erste Periode ist relativ flach und die Piste ist kaum positiv. Die zweite Periode ist hoch und die Piste ist eindeutig positiv. Die dritte Periode ist unten und die Steigung ist negativ. Denken Sie daran, dass sich die Slope ändert, da alte Datenpunkte abgelegt und neue Datenpunkte hinzugefügt werden. Trend Identification Slope kann verwendet werden, um den Trend zu quantifizieren. Eine positive Steigung ist definitionsgemäß ein Aufwärtstrend. Ähnlich definiert eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Abbildung 2 zeigt die Dow Industrials mit einer 52-Wochen-Piste (ein Jahr). Die rote, punktierte Linien zeigen, dass die Steigung negativ wird, während die grünen, gepunkteten Linien die Neigung positiv zeigen. Die 52-Wochen-Piste war für etwa zwei Jahre (2006-2007) positiv und wurde im Februar 2008 negativ. Obwohl der Dow im März 2009 und im Jahr 2009 stark angestiegen war, ging die 52-Wochen-Piste nicht in ein positives Territorium zurück September 2009. Beachten Sie, dass die Piste den Trend nicht vorhersagt. Stattdessen folgt es dem Trend oder den Preispunkten. Dies bedeutet, dass es etwas Verzögerung geben wird. Trendstärke Richtungsbewegung kann auch bei der Analyse der Steigung wichtig sein. Eine negative und steigende Piste zeigt die Verbesserung in einem Abwärtstrend. Eine positive und fallende Piste zeigt Verschlechterung in einem Aufwärtstrend. Abbildung 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit der 100-Tage-Slope. Ein 20-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt wurde hinzugefügt, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Eine Steigung steigt, wenn über seine 20-Tage-SMA und fallen, wenn unten. In dieser Tabelle sind vier Schlüsselübergänge identifiziert (grüne Pfeile). Beachten Sie, dass die Crossover aufgetreten sind, bevor die Slope negativ oder positiv wurde. Das ist wie eine führende indikation für die slope. Beachten Sie auch das Bounce nach dem negativen Kreuz im Juli 2008 und den Wiederholungsversuch nach dem positiven Kreuz im Januar 2009. Diese frühen Pistenstornierungen forderten einen Umzug in positives Territorium oder Trendwechsel, aber erwarten Sie nicht einen erweiterten Umzug nach jedem gleitenden durchschnittlichen Crossover. Die 100-tägige Slope bewegte sich im August 2009 unter ihre 20-Tage-SMA, aber QQQQ hielt sich direkt auf höher. Eine rückläufige und positive Slope spiegelt weniger Steilheit im Vormarsch wider. Beachten Sie, wie die 100-Tage-Piste positiv blieb, da QQQQ von September 2009 bis Januar 2010 weiter anstieg. Die Handels-Bias-Slope allein kann nicht genutzt werden, um an einem laufenden Trend teilzunehmen, aber sie kann mit anderen Indikatoren verwendet werden, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Insbesondere kann Slope zur Trendidentifizierung verwendet werden, um eine Handelsvorspannung zu etablieren. Eine positive Steigung diktiert eine bullische Vorspannung, während eine negative Steigung eine bärische Vorspannung diktiert. Sobald eine Handelsvorspannung etabliert ist, kann ein Impulsoszillator verwendet werden, um mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Die Wahl des Impulsoszillators ist wirklich eine persönliche Vorliebe. Das Beispiel mit Apple nutzt die 100-Tage-Piste mit 10-tägigem Williams R. Die Rückblickperiode für die Slope sollte deutlich länger sein als die Rückblickperiode für den Impulsoszillator. Die Slope definiert den größeren Trend, während der Impulsoszillator eine Untermenge dieses Trends darstellt. Diagramm 4 zeigt die 100-Tage-Slope, die sich über Null im Juli bewegt, um eine bullish Bias zu etablieren. Für den Impulsoszillator werden nur bullische Signale berücksichtigt. Dazu gehören überverkaufte Messwerte, Mittellinienübergänge oder Signalleitungsübergänge. Williams R hat keine Signalleitung, aber MACD und PPO machen. Die blauen gepunkteten Linien zeigen, wenn 10-tägige Williams R unter -80 bewegt, um überverkauft zu werden. Beachten Sie, dass diese Messwerte mit kurzen Pullbacks in der Aktie übereinstimmen. Mit Ausnahme der letzten überverkauften Lesung Anfang Dezember, nahm Apple seinen Aufwärtstrend bald nach diesen überverkauften Lesungen wieder auf. Relative Stärke Die Steigung von zwei (oder mehr) Wertpapieren kann verglichen werden, um relative Stärke und relative Schwäche zu identifizieren. Die folgende Grafik zeigt Amazon (AMZN) mit dem SampP 500. Beide Wertpapiere werden mit der 20-Tage-Slope (schwarz) angezeigt. Die blaue vertikale Linie markiert einen Punkt Anfang November, als Amazon eine positive Steigung hatte und der SampP 500 eine negative Steigung hatte. Amazon hat den SampP 500 zu diesem Zeitpunkt deutlich übertroffen. In der Tat, als der SampP 500 Anfang November startete, führte Amazon mit einem Umzug von 117 auf 143 den Weg höher. Beachten Sie, dass Amazon höher anstieg, auch wenn die Slope niedriger wurde. Die Amazon-Slope wurde Mitte Dezember negativ und die SampP 500 Slope war immer noch positiv. Diese Situation wiederholte die zweite Januarwoche. Basierend auf dem Slope-Vergleich ging Amazon von relativer Stärke im November auf relative Schwäche im Dezember und Januar. Während dieser zwei Monate wurde die 20-tägige lineare Regression für Amazon abgebrochen, während die 20-tägige lineare Regression für den SampP 500 aufkam. Schlussfolgerungen Die Steigung misst den Aufstieg einer linearen Regression. Im Allgemeinen ist ein Aufwärtstrend vorhanden, wenn Slope positiv ist und ein Abwärtstrend existiert, wenn die Steigung negativ ist. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Tage ab. 10 Tage deckt einen kurzfristigen Trend, 100 Tage einen mittelfristigen Trend und 250 Tage einen langfristigen Trend. Wie bei typischen Trend folgenden Indikatoren, Slope verzögert Preis und kehrt nach einem tatsächlichen oben oder unten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Nützlichkeit. Trendkennung und Trendstärke sind wichtige Werkzeuge, auch für Händler. Wie bei gleitenden Durchschnitten kann Slope mit Impulsindikatoren genutzt werden, um an einem laufenden Trend teilzunehmen. Klicken Sie hier für Live-Chart mit der Slope-Indikator. SharpCharts Slope befindet sich in der Nähe der Unterseite der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20) können entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen geändert werden. Wie alle Indikatoren kann Slope über dem Preisgrundstück, hinter dem Preisplot oder unterhalb des Preisplots positioniert werden. Darüber hinaus können Benutzer auf den grünen Pfeil neben erweiterten Optionen klicken, um einen gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Indikator auf Slope anzuwenden. Vorgeschlagene Scans Oversold in einem Uptrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer positiven 100-Tage-Slope und überverkauft Williams R (unter -80) Overbought in einem Downtrend. Die Verknüpfung zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer negativen 100-Tage-Piste und überholte Williams R (über -20). Weitere Studie Dieses Buch deckt viel Boden ab, enthält aber einen Abschnitt über die Regressionsanalyse mit linearen Regressionen. Handelssysteme und Methoden Perry KaufmanSafezone Stoppt Trader ihre Anschläge im Laufe der Zeit in Richtung des Trends anpassen, um Gewinne zu sperren. Als Alternative zu Moving Average und Average True Range Trailing Stop-Systemen führt Alexander Elder SafeZone Stops in Come Into My Trading Room (2002) ein. Dr. Elder hat SafeZone entworfen, um die Rauschkomponente eines Trends zu eliminieren und hoffentlich zu vermeiden, dass sie durch diesen Lärm aufhören. Er verwendet einen 22-tägigen Exponential Moving Average, um den Trend zu definieren, aber ich bevorzuge einen längeren (63-Tage) exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Elder berechnet dann Richtungsbewegung in ähnlicher Weise wie Welles Wilders Directional Movement System und wendet ein Vielfaches von zwischen 2 und 3 an, um den nachlaufenden Stopp zu bestimmen. Safezone-Stationen werden vor allem für Zeitausgänge aus einem Trending-Markt genutzt. Verwenden Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um den Trend zu bestimmen und wählen Sie die Safezone lange oder kurze Option. Verlassen Sie lange Positionen, wenn der Preis unter dem Safezone-Stopp geht. Verlassen Sie kurze Positionen, wenn der Preis über die Haltestelle Safezone hinausgeht. Safezone kann nicht verwendet werden, um Einträge wie bei einigen Stop-and-Reverse-Systemen zu signalisieren. Die RJ CRB Commodities Index Ende 2008 Down-Trend wird mit Safezone (kurz, 22-Tage, mehrere von 3) und 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Trend-Filter verwendet angezeigt. Einträge werden genommen, wenn der Preis einen neuen 5-Tage-Tiefpunkt unter dem gleitenden Durchschnitt (oder 5-Tage-Hoch, wenn über dem MA). Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unter Safezone liegt und schließt unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Exit X, wenn der Preis über die Safezone-Linie geht. Sei kurz S, wenn der Preis einen neuen 5-Tage-Tief unter dem 63-Tage-MA-Exit X beim Preis macht Kreuzt oben Gehen Sie kurz S, wenn der Preis einen neuen 5-Tage-Tiefpunkt macht, unterhalb der 63-Tage-MA-Ausfahrt X, wenn der Preis kreuzt. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis einen neuen 5-Tage-Tief macht, während unter dem 63-Tage-MA-Exit X, wenn Preis Kreuzt über der Safezone-Linie Es werden keine langen Trades eingegeben, während der Preis unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt, noch kurze Trades, während oben. Die Standardeinstellungen für Safezone sind eine 22-tägige Periode und ein Vielfaches von 2,5 mal. Längerfristige Händler können sich für größere Vielfache von 3,5 oder 4,0 entscheiden. Weitere Informationen zum Einrichten eines Indikators und zum Bearbeiten von Indikatoreinstellungen finden Sie im Indikator-Bedienfeld. Definieren Sie den Trend First Vergleich Closing Price zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um den Trend zu definieren. Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt für den ausgewählten Zeitraum liegt, bedeutet dies, dass der Trend (und die MA-Steigung) nach oben geht. Wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Der Trend ist nach unten gerichtet. Richtungsbewegung Das zweite Element ist Richtungsbewegung. Dies wird in ähnlicher Weise wie DI und DI - im Richtungsbewegungssystem berechnet: DM Heute Hoch - Jesterdays High (wenn der Preis nach oben geht) - DM Yesterdays Low - Heutig Niedrig (wenn der Preis nach unten geht) Der Unterschied ist, dass Sie haben können Sowohl DM als auch - DM am selben Tag. Wenn es einen Außentag gibt, dann sind beide Berechnungen positiv. Für einen Innentag sind beide Berechnungen Null. Directional Movement Days Berechnen Sie die Anzahl der Tage mit DM in der ausgewählten Periode und die Anzahl der - DM Tage. Elder verwendet die gleiche ausgewählte Periode für Richtungsbewegung, wie er für den gleitenden Durchschnitt tut. Aber es scheint kein Grund zu sein, warum dies nicht abwechslungsreich sein könnte. Wenn der Trend UP ist, berechnen Sie - DM Durchschnitt: Summe von - DM für den Zeitraum Anzahl der - DM-Tage Dann berechnen Sie die Stopp-Stufe für heute: Heutiges Stoppen Yesterdays Niedrig - 2,5 - DM Durchschnitt Um zu verzögern, um den Stopp zu stoppen, wird abgesenkt, verwenden Sie das Maximum Der letzten 3 Tage hält. Wenn der Trend ist DOWN berechnen DM-Durchschnitt: Summe von DM für den Zeitraum Anzahl der DM-Tage Dann berechnen Sie die Stop-Ebene für heute: Heutiger Stopp gestern hoch 2,5 DM Durchschnitt Um zu verzögern, um den Stopp zu stoppen, nehmen Sie das Minimum der letzten 3 Tage Stoppt Anmerkung: Wir verwenden ein Vielfaches von 2.5 im obigen Beispiel, aber jedes Vielfache zwischen 2 und 4 ist akzeptabel. SafeZone hat eine Reihe von Stärken: Stopps sind weniger wahrscheinlich, sich bei einem Aufwärtstrend niedriger zu bewegen (oder höher während eines Down-Trends). SafeZone geht nicht davon aus, dass sich der Trend jedes Mal geändert hat, wenn Ihr Stopps getroffen wird und SafeZone eher Richtung Direktion verwendet Als ATR als Maß für die Volatilität. Das ist ein exzellentes Konzept. Es versucht, die Gegenbewegungsbewegung als Risikofaktor zu isolieren, wenn man einem Trend folgt und den anderen irrelevanten Bestandteil der Volatilität (Bewegung in Richtung der vorherrschenden Tendenz) beseitigt. Ein Runaway-Trend (oder Blow-off) kann wenig oder keine Gegen-Trend-Bewegung zeigen, was bedeutet, dass Stopps sich verschärfen, wenn der Trend in einen Abblasen beschleunigt. SafeZone unterscheidet nicht zwischen Gegenbewegungsbewegung und Bewegung in Richtung der vorherrschenden Tendenz zu Beginn eines Trends, oder wenn sich der Trend innerhalb des ausgewählten Zeitraums umkehrt. Alle - DM und DM werden gleich behandelt, ob der Trend nach oben oder unten ist, was eine falsche Reflexion der Gegen-Trend-Bewegung bedeutet. Die relativ kurze Zeitspanne, über die die Richtungsbewegung berechnet wird, kann die potentielle Gegenbewegungsbewegung nicht adäquat widerspiegeln. SafeZone setzt auf einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um Trendrichtung anzuzeigen. Es gibt jedoch nichts, um den Händler daran zu hindern, einen anderen Trendindikator anstelle des gleitenden Durchschnitts zu ersetzen. Insgesamt ein cleveres System. Forex System Indikatoren Umzugsdurchschnitte liefern wichtige Informationen über die Richtung eines Marktes. Sie wurden geschaffen, um Richtungsinformationen zur Verfügung zu stellen, die Zigs und Zacken eines Trends zu glätten. Ihre Verwendung ist mit dem Fortschritt der Computer-Software viel mehr vorherrschend geworden. Die automatischen Berechnungen für MAs (gleitende Durchschnitte) haben ihre Anwendungen erheblich vereinfacht. Sie können nun bis zu einem sehr zweiten Monat in einem Handelsdiagramm berechnet und genutzt werden. Ihre Anwendungen, zusammen mit Candlestick-Signalen, bieten ein sehr starkes profitables Trading-Format. Wie bei allen anderen technischen Indikatoren haben die MAs eine Relevanz, wenn sie mit der Preisbewegung korreliert sind. Wie die gleitenden Durchschnitte genutzt werden, kann einen großen Unterschied zwischen moderaten Renditen und hoch rentablen Renditen machen. Handelstechniken, mit gleitenden Durchschnitten, bieten verbesserte Einstiegs - und Ausstiegsstrategien. (Siehe hier weitere Forex-Strategien) Die häufigste Verwendung ist, wenn die relevanten gleitenden Durchschnitte kreuzen Die Machbarkeit der Verwendung von MAs Kreuzung scheinbar hat einige Bedeutung oder es wäre nicht weithin bekannt als einer ihrer nützlichen Aspekte. Allerdings werden die Vorteile der sich bewegenden Rächer stark vermindert, wenn Kreuzungen die einzige Anwendung sind, die verwendet wird. Die Genauigkeit der Kreuzungsanalyse ist mäßig erfolgreich. Allerdings gibt es viele technische Auswertungen, die mäßig erfolgreich sind. Die Anwendung der Candlestick-Analyse in Bezug auf die MAs bietet eine höhere Funktion. Es stellt sich immer die Frage, ob der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) oder der gewichtete bewegte Alter (WMA) verwendet werden soll. Der einfache gleitende Durchschnitt ist am einfachsten zu berechnen, daher der Grund, dass es gut vor der Anwesenheit von Computern verwendet wurde. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist in den letzten Jahren aufgrund der schnelleren Berechnungen der Computer-Software immer beliebter geworden. Es enthält die neuesten Daten in seine Berechnungen, ermöglicht die älteren Daten zu verblassen, so dass die aktuellen Daten mehr relevant. Gewichtete Bewegungsdurchschnitte setzen mehr Wert auf aktuelle Daten gegenüber älteren Daten. Einfache Umzugsdurchschnitte funktionieren sehr gut und liefern die notwendigen Informationen für den erfolgreichen Handel von Leuchtersignalen. Geldmanager, sowie eine Mehrheit der technischen Investoren, nutzen den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die gleitenden Durchschnitte bieten einen einfachen visuellen Indikator, der die Richtung einer Trends-Steigung zeigt. Wenn die gleitenden Mittelwerte steigen, zeigt sie einen Aufwärtstrend an. Wenn die gleitenden Mittelwerte fallen, zeigt sie einen Abwärtstrend an. Wenn die bewegten Rächer seitwärts handeln, zeigt sie einen seitlichen Markt. Händler, die die gleitende Mittelmethode verwenden, um Trends anzuzeigen, folgen einigen grundlegenden Regeln. 1. Wenn die SMA tendiert, handeln Sie den Markt auf der langen Seite. Kaufen, wenn die Preise nach hinten oder etwas unterhalb des gleitenden Durchschnitts fallen. Nachdem eine lange Position hergestellt ist, benutze das letzte Tiefstes wie dein Stopp. 2. Wenn sich die SMA niederschlägt, tausche der Markt auf die kurze Seite. Kurz (verkaufen), wenn die Preise rally oder etwas über, die SMA. Sobald eine kurze Position etabliert ist, verwenden Sie die jüngste Höhe als Ihr Stopp. 3. Wenn der SMA flach gehandelt oder seitlich oszilliert, zeigt er einen seitlichen Markt. Die meisten Händler, die den gleitenden Durchschnitt nutzen, um Trends zu trennen, werden nicht auf diesem Markt handeln. Einfach gesagt, Händler, die die SMA als Trend verwenden, gehen lang (kaufen), wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Sie werden kurz gehen (verkaufen), wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Der Leuchterhändler hat einen ungeheuren Vorteil, dass er sehen kann, was die Leuchtersignale ihnen bei diesen wichtigen gleitenden Durchschnittsniveaus erzählen. FX Monetizer bemerkte für die Tatsache, dass es auf dem realen Konto mit einem Gewinn von mehr als zwei Jahren, ab 2012 arbeitet und nur im Jahr 2014 verkauft wurde. Die Strategie von FX Monetizer basiert auf Volatilitätsausbrüchen und kompetenten Arbeiten mit einem nachlaufenden Stopp . FX Monetizer Ommits Trades selten, aber profitieren auf einige von ihnen erreichen können 200 Pips FX Monetizer nicht in Arbeit verwenden gefährliche Methoden Ausstiegsverluste wie Martingale-Methode, Gitter von anderen und anderen, und wie die Überwachung zeigt echte Konto kann für eine lange Zeit profitabel sein . Eigenschaften des FX Monetizer 8226 Plattform: Metatrader4 8226 Währungspaare: EURUSD 8226 Trading Time: Rund um die Uhr 8226 Timeframe: M15 Download Inbegriffen: IndicatorEALibraries So laden Sie hier ein